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“漂亮的银行可能会在狭窄范围内旋转;部署“铁蝴蝶蔓延”

2020-06-30 16:27:56来源:

市场见证了抛售压力,Nifty下跌2.1%,而截至7月12日当周的未平仓合约(OI)上升2.2%。同期,NiftyBank下跌2.87%,OI下跌2.51%。

在接下来的一周中,多达12家F&O股票将宣布其业绩,包括Tata Elxsi,MindTree,YES Bank,Dabur India,Reliance Industries和RBL Bank。

考虑到盈利季节,股票的特定走势可能会继续,因此通过期权策略进行交易是谨慎的。

Nifty的期权数据正在向下转移,因为每周期权的买权人正在朝着11,600-11,700下降,而11,500持有近期支撑位。

Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周:到期日后的前四个交易警告:“在Nifty银行部署熊看跌价差”

从好的方面来看,阻力位于12,000点,而11,300 PE仍然至关重要。如果每周的价格区间狭窄,则更宽的每月价格区间可能会在市场中出现左右摆动。

Nifty银行的期权范围更广,为30,000-31,000,但就目前而言,30,500-30,700仍然是重要的追踪水平。随着期货的OI积累,该指数已获得近30,500的支撑。

波动性下降表明市场可能会保持在当前水平的区间波动。风险晴雨表印度VIX继续走低,本周下跌4.5%,至12点。

波动率下降表明当前水平附近保持稳定。但是,任何高于15的移动都应被视为谨慎的迹象,否则该指数可能会继续在该范围内回旋。

随着Nifty银行在期货上的OI积累良好,价格停滞在30,500,表明该指数可能在下周以30,500-31,000的范围回旋。

因此,建议使用低风险的铁蝴蝶蔓延。Iron Butterfly Spread是一种范围有限的策略,可以低成本提供合理的风险回报。

在这种情况下,我们在ATM买权和卖权附近卖出,并进行套期保值,我们买入OTM卖权和看涨期权。

当我们交易每周期权时,更快的时间衰减将对该策略有利。如果指数在卖出的期权的行权价附近收盘,则会获得最大利润。

作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。